2007年 11月 28日 09:06 JST

　［ニューヨーク　２７日　ロイター］　ＪＰモルガンのアナリスト、クリス・フラナガン氏はリポートで、サブプライム住宅ローンを組み込んだ債務担保証券（ＣＤＯ）関連の損失が市場全体で２６００億ドルに上る可能性があると指摘した。

　ＪＰモルガンの推定によると、銀行のスーパーシニア（高格付け）ＣＤＯへのエクスポージャーが２１６０億ドルで、これの保証に関連したエクスポージャーが約９００億ドルという。

　リポートは「モーゲージ関連の損失がどの程度になり、誰がその損失を被るのかが今後数カ月で焦点になる」としている。

　銀行によるＣＤＯの評価損計上額は７７０億ドルに達し、その保証関連の減損処理は３００億ドルになる可能性がある。

　リポートは「債券保険会社は損失をほとんど認めておらず、損失の確定時期の延期に頼っている」と指摘している。

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